Esse recurso está incluído em "Extras" no TeamViewer 9 e superior (pode confirmar se o recurso existe na versão 11). Consulte página 16 do Manual do TeamViewer9.
Take screenshot... Saves the currently displayed contents of the remote control window as a screenshot. To do so, click Take screenshot…. In the opened dialog box, you will have the option to save the screenshot or copy it to the clipboard.
Se você não conseguir usar essa versão, poderá enviar ao cliente remoto um pressionamento de tecla da Tela Imprimir, salvar o arquivo e depois transferi-lo localmente.