Grandes dicas sobre Tabelas Dinâmicas podem ser encontradas em Contextures.com e sobre vários intervalos de consolidação em esta página especificamente . Citando a partir dessa página:
If possible, move your data to a single worksheet, or store it in a database, such as Microsoft Access, and you'll have more flexibility in creating the pivot table.
Atualmente, você tem outras opções no Excel. Se você tiver o Excel 2010 ou superior, poderá usar o Power Query para combinar dados de diferentes planilhas, pastas de trabalho, bancos de dados, Web, o que for, em uma única fonte de dados que possa ser usada como dados de origem da tabela dinâmica.
O Power Query é um suplemento gratuito da Microsoft e é executado com o Excel Professional Plus. As edições de nível comercial do Excel 2016 são incorporadas à faixa de opções Dados sob Get & Transformar.