Precisamos de mais informações sobre sua regra de firewall: a qual protocolo ela se aplica (deve ser "Qualquer"), quais portas (devem ser "Todas"), se os blocos de regras ou permite conexões (deve ser "Bloqueado") e se a regra está habilitada.
Por favor poste screenshots dos detalhes da regra das abas de "Geral" e "Protocolos e Portas", além do que você postou do Guia "Escopo".
Se estes foram definidos corretamente, então possivelmente suas regras de firewall estão funcionando como definido, enquanto o ping é permitido através de regras aplicadas ao protocolo ICMP (o protocolo usado pelo ping).
Se as regras estiverem funcionando corretamente, a origem do problema pode estar que você está usando a ferramenta errada para testar o firewall. Tente, em vez disso, um produto melhor adaptado, como o Nmap gratuito, e tenha cuidado com seus endereços IP.
(Por causa da falta de resposta do autor aos comentários, esta é a melhor resposta que eu poderia apresentar com a pouca informação que foi fornecida no post. Mais informações me permitirão melhorar melhor essa resposta.)