Eu não posso dizer com certeza, pois não tenho certeza de qual site você está visitando ou o que está acontecendo ou quais eventos ocorreram antes da abertura da URL do facebook, mas presumo que:
Pode ter algo a ver com um esquema de publicidade no Facebook (como anúncios do Google). Talvez você tenha clicado em um anúncio e o URL que você abriu seria 1. Deixe o Facebook saber que alguém clicou no anúncio e 2. redirecione você para a página para que você não saiba que ele registrou informações sobre você clicando nesse anúncio.
Eu pesquisei apenas on-line que o facebook connect é um serviço que permite que sites acessem sua identidade no Facebook - talvez o website estivesse tentando exibir algo como uma dessas seções de comentários na parte inferior das páginas que permite postar como sua conta do facebook e não esperava um tempo fora (o que parece improvável para mim, certamente algo seria exibido no site?)
Outra possibilidade é que a página seja construída como um aplicativo do Facebook (como quando o Facebook pergunta se está tudo bem em fornecer acesso às suas informações básicas e permissão para XYZ) e talvez esteja tentando verificar o status do seu login no Facebook o site é construído desajeitadamente (como você diz) de uma forma que não espera que o usuário tenha bloqueado o facebook via hosts.