O Windows não tem realmente um recurso como vincular pastas. Mas há uma maneira de conseguir isso no Vista e acima.
Você pode criar uma nova "biblioteca" (o Windows já fornece bibliotecas para Imagens, Documentos, Downloads, Música, ...) e incluir todas as pastas xml da biblioteca.
Aqui é um tutorial sobre como criar essa biblioteca, incluindo um link sobre como adicionar pastas a esta biblioteca.
Esta biblioteca será mostrada em "Meu Computador" no Windows Explorer e não é uma pasta sozinha.
Se você precisar que ele seja uma pasta, receio que agora exista uma maneira diferente de criando uma pasta com múltiplos atalhos .