Acho que isso é principalmente um problema de eficiência de código. Para que esse comportamento mude, o scp precisaria verificar se o arquivo existe antes de criar a conexão. Quando a conexão é feita, ainda há uma chance de o arquivo já ter sido excluído. Isso significa que uma verificação antes de conectar não é realmente necessária. De um ponto de experiência do usuário, pode fazer sentido fazê-lo de qualquer maneira ....