Depende muito do que você quer fazer, mas provavelmente não.
Existem 2 motivos para o fazer. Uma é que os servidores DNS do seu provedor são ruins e, nesse caso, é melhor usar o OpenDNS ou os servidores DNS do Google.
O segundo é que você deseja poder acessar recursos internos da sua LAN e da Internet com o mesmo endereço. Executar o seu próprio DNS permitiria que você fizesse isso. Por exemplo. você quer acessar o servidor Plex de um laptop tanto dentro da casa quanto quando você está fora sem mudar o nome.
Existe um terceiro: você quer aprender sobre servidores DNS!