A validação de dados está fazendo exatamente o que é suposto. O uso de um comentário na célula pode ser uma solução melhor. Ao usar um comentário, ele é exibido quando o mouse está próximo ao canto superior direito da célula e desaparece após alguns segundos.
Você pode inserir um comentário clicando com o botão direito do mouse na célula e escolhendo Insert comment
no menu de contexto. Você será solicitado a adicionar texto.