Um arquivo .iso como o que você baixou é uma cópia completa do CD / DVD (também chamado de uma imagem dele), neste caso, contendo todos os arquivos necessários para propertly inicialização e instalar o Ubuntu.
Para queimá-lo corretamente, você precisa de um software que leva esse arquivo e escreve o seu conteúdo na íntegra no disco, como BurnCDCC , um pequeno utilitário da terabyteunlimited.com que faz exatamente isso.
Essa é também a razão pela qual o "enviar para o CD / DVD" opção não funciona: em vez de abrir o arquivo .iso e escrever o seu conteúdo como um disco cheio, apenas fura o arquivo para o disco como se eram qualquer outro tipo de arquivo.
No que diz respeito realmente arrancar em um sistema UEFI, quando arrancar a partir corretamente queimado CD / DVD , isso é totalmente dependente do sistema operacional que você baixou. Se isso não funcionar, procurar a documentação do ubuntu sobre seu sistema, ou postar outro mais informações aqui ou no Ask Ubuntu com mais detalhes.