Eu apenas consegui fazer este trabalho (Java build 1.8.0_31-b13, ProxMox versão 3.1-21) adicionando dois URLs à lista de bloqueios:
https://proxmox.local:8006
https://proxmox.local
O primeiro é o endereço usado para acessar a UI da Web do servidor proxmox, o segundo é o mesmo, sem o número da porta.
Depois de adicionar a segunda URL, consegui responder sim a todas as perguntas e finalmente executar o TigerVNC.