Eu encontrei uma solução link .
Eu tenho o seguinte sub
Sub HideUnHide()
Set AWS = ActiveSheet
fstate = ""
If AWS.FilterMode Then
c = AWS.AutoFilter.Filters.Count
For i = 1 To c Step 1
If AWS.AutoFilter.Filters(i).On Then
ActiveSheet.Columns(1).Hidden = True
End If
Next i
Else
ActiveSheet.Columns(1).Hidden = False
End If
End Sub
E isso é chamado de Worksheet_Calculate
Sub Worksheet_Calculate()
Call Modul1.HideUnHide
End Sub