Não parece que o VirtualBox suporte uma configuração de proxy global que se aplique de forma transparente a todos os seus sistemas operacionais convidados, ou mesmo a determinados. Isso definitivamente seria conveniente.
Você deve conseguir abrir o Internet Explorer em seu sistema operacional convidado, configure o proxy da mesma maneira que o seu sistema operacional host está configurado. (Alguns sistemas operacionais guest Linux são um pouco mais complicados porque você tem que configurar variáveis de ambiente em .bashrc, arquivos de configuração aptitude para o Ubuntu, etc.)