Isso funciona para mim:
FOR /R "f:\" %f in (*.mp3) do copy "%f" "C:\Documents and Settings\AL\Desktop\mp3\"
Eu omiti a barra invertida antes do curinga (*.mp3)
em vez de (\*.mp3)
e coloquei aspas duplas em volta do nome do arquivo como argumento do comando copy: copy "%f"
.