O Lqueryvg está no caminho certo:
If Kali is running as a vmware guest, vmware should see your laptop wlan0 device, not Kali. Kali would see a virtual ethernet adapter (like the one you've shown). This would then be bridged/routed/NAT'ed through the vmware hypervisor possibly through to your wireless adapter and the outside word, depending on how you've set it up in vmware.
No entanto, se você estiver usando o Kali, eu suponho que você vai querer colocar sua placa wireless no modo monitor para usar coisas como airmon-ng, aircrack-ng, kismet, etc. Não tenho certeza se você puder fazer isso com sucesso através de um dispositivo virtual.
Eu sei que você pode fazer isso com um dongle USB sem fio que você diz ao seu hipervisor para "anexar" diretamente à VM (ignorando o host).
Você também pode inicializar o seu sistema em um live cd do kali. Então você não deve ter problemas para ver o wlan0 :-).