Você tem a lógica de trás para frente ...
Quando você define um nome no escopo da pasta de trabalho, está dizendo que "Primeiro" sempre apontará para a Planilha1! A1, não importa em que lugar da pasta de trabalho você se refere. Nesse cenário, você não nomeou Sheet2! A1, portanto, nenhum nome aparecerá ao selecioná-lo.
Se você definir um nome no escopo da planilha, poderá definir "Primeiro" como A1 na Planilha1 (quando usado na Planilha1), como B1 na Planilha2 (quando usado na Planilha2), etc.