Uma maneira flexível de fazer isso seria configurar um proxy em alguma outra máquina ( squid é uma boa escolha) . Você pode escrever regras de controle de acesso no squid com base em expressões regulares que definem os padrões de URL que você deseja bloquear ou permitir. Isso também significa que você pode usar mais de um PC restrito com a mesma configuração.
Na (s) máquina (s) Windows, você pode usar a Política de Grupo para desabilitar a capacidade normal dos usuários de alterar as configurações de proxy.