O problema deve ser causado por entrada de chave de registro danificada ou incorreta. Por favor, verifique o seguinte valor do registro:
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Clique em Iniciar, digite regedit na Barra de Pesquisa e clique em regedit na lista Programas. Nota: Se você for solicitado a fornecer uma senha ou confirmação de administrador, digite sua senha ou clique em Continuar.
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Localize e clique na seguinte subchave do Registro:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New\
- Por favor, verifique se o valor de (Padrão) é:
{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
Se o problema persistir após alterar o valor da chave do registro, continue tentando as sugestões a seguir:
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Clique em Iniciar, digite regedit na Barra de Pesquisa e clique em regedit na lista Programas. Nota: Se você for solicitado a fornecer uma senha ou confirmação de administrador, digite sua senha ou clique em Continuar.
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Localize e clique na seguinte subchave do Registro:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder
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Clique com o botão direito do mouse na pasta no painel esquerdo e selecione "Exportar" para fazer backup dessa chave de registro.
- Vá para Skydrive e faça o download do arquivo folderfix.zip.
- Salve o arquivo folderfix.zip na sua área de trabalho.
- Clique com o botão direito e extraia o arquivo folderfix.reg.
- Clique com o botão direito do mouse no arquivo folderfix.reg e clique em Mesclar.
- Clique em Sim para confirmar a modificação.
Espero que isso ajude. Fonte - A opção para criar uma nova pasta na área de trabalho está faltando
Or you can also use " Ctrl + Shift + N " hotkey to create folder anywhere!