Ative o NAT consistente no seu SonicWall (a ser encontrado nas configurações de VOIP). Eu teria votado acima, mas sou um novo usuário.
A configuração consistente de NAT altera o roteador para usar os mesmos pares traduzidos (problema de segurança, pois os hackers buscam previsibilidade). O Sony PS é baseado em princípios de segurança mais antigos e depende do VOIP para comunicação (chat de voz, etc), mais o mesmo para todas as portas necessárias. Não entendo por que a Sony continuaria a usar recursos menos seguros. Até o meu super barato MagicJack suporta o NAT mais seguro.
Seria bom se isso pudesse ser controlado sob as políticas de NAT, mas aparentemente é uma configuração de tudo ou nada no SonicWall OS versão 5.8.1.xe posterior em um TZ205.
Você pode ler mais sobre as configurações de NAT: link