Sua configuração está bem. Diga ao Wireshark para capturar na interface Wi-Fi, em modo não-promíscuo, sem monitor. Se você quiser, poderá filtrar o (s) endereço (s) IPv4 (e IPv6) do seu telefone. Se você realmente se importasse apenas com o tráfego HTTP da porta 80, também poderia filtrar na porta TCP 80.
Se o aplicativo em questão estiver fazendo conexões HTTP seguras, talvez seja necessário instalar algo como o software proxy "Charles" no seu Mac e configurar seu telefone para usar o Mac como proxy da web. Isso basicamente permite que você faça um ataque "man-in-the-middle" (MitM) em suas próprias conexões. Você precisa dizer ao seu telefone para confiar no certificado que o proxy Charles oferece.
Existem muitos desenvolvedores de software para iOS e Android usando o proxy Charles para ver o que os dispositivos clientes deles estão fazendo. Portanto, há muitas informações sobre como configurar essas coisas no Site proxy do Charles .