Você precisará formatar a unidade com um sistema de arquivos que o OS X e o Windows sejam capazes de entender.
Você não indicou o tamanho da unidade, mas minhas sugestões seriam exFAT , pois ele pode ler / escreva em ambos os sistemas operacionais e não tenha as limitações de tamanho de arquivo do FAT32, embora seja necessário usar o OS X 10.6 (Snow Leopard) ou superior.