TLDR: Reformatar como NTFS em vez de FAT.
Um pouco mais: FAT (FAT12, FAT16 ou FAT32) não suporta arquivos maiores que 4GiB. Então você não pode usar sistemas de arquivos formatados em FAT para hospedar arquivos de 4GiB ou maiores. Você precisará usar outro sistema de arquivos.
Se você deseja instalar o Windows que precisa ser um sistema de arquivos que o Windows entende. Como o windows suporta apenas alguns sistemas de arquivos, você está limitado a coisas como FAT (< 4GB), NTFS ou iso9660 (somente leitura).