Sim. Se você valoriza seus dados, use a opção "Remover com segurança". O Windows é preguiçoso e não transfere imediatamente todos os dados para o dispositivo USB. Quando você usa a opção "Remover com segurança", grava e libera todos os dados restantes na memória de volta para o dispositivo USB. Caso contrário, você pode danificar os arquivos / pastas ou até mesmo o próprio sistema de arquivos.