OK, eu encontrei uma maneira de fazer isso. Vá para References | Cross-reference
e selecione Numbered item
. Selecione o item de parágrafo para referência e ele fará referência a ele.
Infelizmente, ainda não será atualizado automaticamente. Quando a lista numerada mudar, você precisará lembrar de informar ao Word para atualizar as referências, selecionando todas (Ctrl-A) e pressionando F9.