A melhor solução que tive foi usando um media player que suporta a seleção do dispositivo de saída de áudio.
Pessoalmente eu uso o VLC, e a opção ainda parece escondida. Na caixa de diálogo de preferências, com todas as opções ativadas, está em Áudio > Módulos de saída > DirectX.
Mantenho-a apenas na minha conexão HDMI e em minhas caixas de som como o dispositivo de áudio padrão.