Acho que sua versão do OSX reabrirá automaticamente todas as janelas abertas do Finder que estavam abertas antes de desligar.
Soluções possíveis:
- Use o atalho de teclado Command-Option-W para fechar todas as janelas.
- ou use o aplicativo Terminal para desligar e reiniciar o aplicativo Finder:
- Terminal aberto
- digite 'killall Finder' e clique em retornar.