Você tem que escapar deles ou cercar o URL inteiro entre aspas:
wget http://dl2.downloadha.com/Animation/November%202011/15/Rango%20Farsi%20\(www.Downloadha.com\).rar
# OR
wget "http://dl2.downloadha.com/Animation/November%202011/15/Rango%20Farsi%20(www.Downloadha.com).rar"
A razão para isso é que, na maioria dos shells avançados ( bash
, no seu caso), parênteses são caracteres especiais para sub-shells, substituições, Arrays e outros recursos. Você pode ler mais sobre este aqui .