certo. Você está executando o gedit como root, e o root tem seu home em / root. Mas como o root não é um usuário normal, ele não possui os diretórios normais como /home/user/.local/share/. No seu caso, isso significa que não é possível armazenar a lista de arquivos editados recentemente para o gedit.
Não tem absolutamente nenhuma importância. Mas se você quiser que o aviso desapareça, você pode digitar "sudo mkdir /root/.local/share/". Isso também permitirá abrir arquivos que o root editou recentemente no gedit. Mas está tudo bem:)