Eu não conheço o Windows, mas você parece errado nisso:
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SFTP não significa Implementação segura do protocolo FTP simples mas Protocolo SSH File Transfert para que o servidor necessário não tenha que responder FTP protocolo, mas SSH ! (Da wikipedia :)
SSH File Transfer Protocol
From Wikipedia, the free encyclopedia
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Not to be confused with Simple File Transfer Protocol.
In computing, the SSH File Transfer Protocol (also Secure File Transfer Protocol, Secure FTP, or SFTP) is a network protocol that provides file access, file transfer, and file management functionalities over any reliable data stream. It was designed by the Internet Engineering Task Force (IETF) as an extension of the Secure Shell protocol (SSH) version 2.0 to provide secure file transfer capability...
Então você precisa instalar um Servidor SSH em suas janelas.
Dê uma olhada: