Clique com o botão direito no ícone do alto-falante no canto inferior direito da tela, escolha "Dispositivos de reprodução", escolha o dispositivo de reprodução desejado e clique com o botão direito do mouse e designe como padrão / padrão.
Adendo: A solução acima funciona bem o suficiente se você alternar os dispositivos de saída de áudio de vez em quando, mas se você estiver sempre tendo que alternar entre fones de ouvido e alto-falantes, esse método será tedioso. Se você estiver em um computador com Windows 7 (pode funcionar no W8 também), então alguém desenvolveu uma ferramenta de linha de comando utilizando o MS API não documentado para alternar dispositivos de reprodução, o código fonte e um link de download para a ferramenta pode ser encontrado aqui: link