Como o Windows não pode acessar dados de outras unidades FORMAT além do FAT32, NTFS. Então, ter três partições diferentes para três SO será lógico.
Se você quiser, pode criar uma nova partição NTFS (Quarta) para seus arquivos de música, então acessá-los através de todo o sistema operacional será mais fácil,
Ou mantenha-os na partição do Windows, que é igualmente acessível.
Ter uma partição diferente (NTFS) para arquivos de música será recomendada, já que a remoção ou alteração de qualquer sistema operacional não afetará de qualquer forma.
NOTA: Você pode autoinstalar a partição NTFS no sistema operacional Linux / Ubuntu, o que poupa o trabalho de montá-la sempre que estiver no sistema operacional Linux / Ubuntu. [Eu não sei sobre o mac, mas instalar o Windows antes do Ubuntu é recomendado]