Pode depender das configurações do Exchange. Nosso servidor não expande as listas de distribuição e esta solução funciona para mim.
Eu tenho outra regra que envia por e-mail com a condição 'enviada somente para mim' para outra pasta. Existem algumas outras regras baseadas em remetentes.
Todos os emails que incluem meu endereço (por exemplo, alguém adicionou meu endereço a Para ou Cc) vão para uma pasta separada. Todos os e-mails enviados para uma lista de distribuição da qual faço parte permanecem na Caixa de entrada ou estão sujeitos a outras regras.
O Outlook tem uma condição adicional "onde meu nome não está na caixa Para" que pode ser usada para mover o email para outra pasta. Mas isso vai enviar e-mails CCed para você (e não para um grupo).