Este não é o comportamento normal no Ubuntu. O comportamento normal é o mesmo que você descreveu para o Windows.
Tanto quanto sei, não há como alterar esse comportamento de clique direito.
Pode ser um problema com a execução do Ubuntu no VMware, embora eu não consiga pensar em como isso faria diferença. Você pode tentar a inicialização dupla ou usar uma solução de virtualização diferente, como o VirtualBox.
Foi assim quando você instalou o Ubuntu pela primeira vez? Além disso, você está executando o Ubuntu ou o Kubuntu? (Você marcou sua pergunta com o KDE, que é instalado apenas por padrão no Kubuntu).