Você deseja instalar o XP primeiro e depois instalar o UBUNTU, o que facilita. O Ubuntu deve reconhecer que o XP está instalado e tentar configurar o Grub para reconhecer a partição do Windows.
Quando se trata disso, o GRUB não está apontando corretamente para qualquer partição que seja a partição de inicialização para qualquer sistema operacional que você esteja tentando impulsionar.
A documentação do Grub pode ser encontrada aqui. link
Se o próprio GRUB não carregar, você precisará reinstalar ou reconfigurar o grub.