Existem diferentes comandos de mapeamento para diferentes modos. cmap é para o modo de linha de comando e não afetaria o que acontece depois de pressionar o Escape algumas vezes, já que acertar o Escape algumas vezes o colocaria de volta no modo normal.
O mais provável é que você crie um mapeamento para o modo normal. Ao usar esses comandos, o primeiro argumento é o mapa que você está criando e o segundo argumento é o que você está mapeando.
nmap <S-Right> <C-n>
nmap <S-Left> <C-p>
Ou melhor (porque você poderia remapear <C-n> e <C-p> se quisesse:
nnoremap <S-Right> <C-n>
nnoremap <S-Left> <C-p>
Para ajuda adicional para diferentes comandos de mapeamento, digite :help map em pentadáctilo.