Segure a tecla Option enquanto arrasta o item para forçar o Finder a fazer uma cópia.
Mais detalhadamente: o que o Finder faz quando você arrasta e solta um item varia dependendo do que é e de onde você o está arrastando. Se é um volume (local ou rede), faz um alias (como você viu). Se é um arquivo ou pasta e você está arrastando-o para algum lugar no mesmo volume que está agora, ele o move. Se você estiver arrastando para um volume diferente, copia.
Você pode sobrescrever estes padrões segurando as teclas modificadoras enquanto arrasta o item: Comando para forçá-lo a mover o item, Opção para forçá-lo a copiar, e < kbd> Comando - Opção para forçá-lo a criar um alias. Consulte a lista de atalhos de teclado da Apple (na parte inferior da seção "Atalhos de teclado do Finder").