Você provavelmente precisará de alguns drivers especiais para esse dispositivo 3G (para que seu computador saiba o que é o dispositivo e como usá-lo corretamente). Algum disco veio com ele? Em caso afirmativo, insira este disco e, se houver alguma opção de instalação, faça isso, pois é provável que você precise disso para funcionar. Caso contrário, você poderia apenas procurar no Google o modelo do seu 3G stick + "driver" e tentar baixar e instalar um driver online.