Releia man ufw
. Existem duas invocações ufw
semelhantes que você está confundindo:
ufw [--dry-run] [delete] [insert NUM] allow|deny|reject|limit [in|out] [log|log-all] PORT[/PROTOCOL]
ufw [--dry-run] [rule] [delete] [insert NUM] allow|deny|reject|limit [in|out [on INTERFACE]] [log|log-all] [proto PROTOCOL] [from ADDRESS [port PORT]] [to ADDRESS [port PORT]]
Você provavelmente quer
sudo ufw insert 1 deny on eth0 from $line