Se você habilitar o firewall e a área de trabalho remota, o Firewall do Windows criará exceções automaticamente para a área de trabalho remota.
Se você for cauteloso ao bloquear o RDP, defina o tipo de inicialização do serviço de Firewall como manual e configure uma tarefa agendada para reinicializar o servidor em 10 minutos. Se você não puder fazer o RDP após ativar o firewall, pegue um café e volte em 10 minutos e ele será consertado. Se você puder RDP in, simplesmente exclua a tarefa. Eu não recomendaria isso se o servidor já estivesse em produção, no entanto.