Não é possível.
Não há preferência (mesmo oculta, por exemplo, através de Segredos ). Hiperespaços (software de terceiros) não permitem isso. E é exótico o suficiente como requisito (e a configuração seria um pesadelo de qualquer forma) que estou confiante de que não existe.
Como solução alternativa, você pode mover essa janela com você enquanto altera os espaços. O SizeUp oferece alguns atalhos de teclado relacionados.