A forma mais fácil de proxy é usar o encaminhamento de porta SSH. Ative o "Login Remoto" na seção "Compartilhamento" das Preferências do Sistema e, em seguida, no dispositivo remoto, faça:
ssh -D 1234 -l your-username address-of-mac
Em seguida, diga ao dispositivo remoto para se conectar à Internet através de um proxy SOCKS em 127.0.0.1:1234. Isso exige que você deixe o cliente SSH aberto, no entanto. Se você estiver usando um iPod touch, isso pode não ser possível (certamente não costumava ser; as coisas podem ter mudado com a multitarefa do iOS 4 ') e você precisará usar uma VPN ou proxy completo servidor.
Existem, sem dúvida, programas simples que permitem configurar um servidor proxy, mas eu não conheço nenhum.
Eu sei como configurar um servidor VPN. Como um monte de coisas de servidor, o Mac OS X inclui o software, mas inclui apenas uma GUI para eles com o Mac OS X Server. O iVPN fornece uma interface gráfica do Mac OS X para os componentes do servidor VPN que já estão no seu Mac. Em teoria, você poderia manipulá-los diretamente de graça (o iVPN é shareware), mas nunca consegui descobrir como e o iVPN é extremamente direto.