Esta é uma das coisas que o Vista e o 7, assim como o Ubuntu, venceram o XP. O mais perto que você chegará da funcionalidade de administração desses SOs é o item de menu de contexto Clique com o botão direito - > Executar como .... Mate o programa, depois navegue até o executável (em Arquivos de Programas), e então clique com o botão direito e aperte o item Executar como .... Digite seu nome de usuário e senha.
Outra opção para a linha de comando que faz a mesma coisa é o runas
comando.