Parece que a máquina está associada a um domínio. Altere o tipo de logon para local (em "Log on to:" escolha "Hostname (este computador)" e faça logon usando a conta de administrador local.
Se você não souber a conta do administrador local, precisará obter um CD de redefinição de senha do Windows XP e executá-lo.
Quando você estiver no computador como administrador local, poderá "associar" o computador a um grupo de trabalho.