Você não está dizendo em qual computador você tem que executar o servidor proxy, e há muitos servidores proxy disponíveis. Uma escolha fácil seria o Squid, que está disponível para Linux e Windows. Estou um pouco incerto quanto ao nível para informar aqui, mas;
-
Você encontrará o Squid no link
-
Faça o download (de preferência) de um pacote binário do link
-
Você encontrará os documentos no link
As amostras de instalação são muitas na Web, tanto para o Linux quanto para o Windows. Eu não vejo o benefício de cortar & colando qualquer documentação aqui.
EDIT: Eu ainda não sei em qual sistema operacional você estará rodando, mas se você optar por usar o squid, ele não parece ter uPnP para NAT Traversal, então você pode querer olhar para cima como adicionar um NAT regra para o seu roteador de rede doméstica.
Isso permite conexões de entrada para seu proxy da Internet. É uma área comum para falhar.
Geralmente isso é bem simples. Vamos supor que o seu PC esteja na rede 192.168.1.0 (ou pode ser 10.0.0.0 ..) com o endereço 192.168.1.10, e o seu proxy squid seja executado na porta 8080. A regra NAT que você configura geralmente é na forma de;
-
Porta WAN (Internet) de / para porta: 8080/8080
-
LAN (rede doméstica) Porta de / para porta: 8080/8080
-
IP da LAN: 192168.1.10
Outras semânticas podem ser usadas, dependendo do roteador, como origem (para WAN) e destino (para LAN) (para tráfego de entrada).