É seguro fazer um DMZ para uma VirtualBox VM que tenha o pfSense instalado com duas placas de rede, uma na bridge e outra na intnet. O DMZ faria isso indicando o ip do pfSense ao roteador.
Editar: com segurança Quero dizer, se os outros computadores na rede local, por exemplo, o computador físico estão em perigo de sofrer uma intrusão através de máquinas virtuais.
