Como sugerido por @Seth, eu precisava excluir a pasta Devil May Cry no One Drive e, em seguida, abrir o Prompt de Comando no modo Administrador (clique com o botão direito - > Executar como Admin). Então digite:
cd C:\Users\[user]\OneDrive\Documents\My Games\
mklink /d "Devil May Cry HD Collection" "C:\Users\[user]\Documents\My Games\Devil May Cry HD Collection"
Funciona como um encanto.