Existe um hack para salvar as cores das fontes. Acontece que, ao aplicar um estilo a um corpo de texto, o Word "avalia" o primeiro texto até o primeiro símbolo de parágrafo e, se esse texto não for a cor padrão do estilo em questão, altera todo o texto para o estilo cor padrão. Se esse primeiro texto, ou mesmo apenas o primeiro símbolo de parágrafo, for a cor padrão, todo o texto subseqüente será tratado como "exceção" e deixado sozinho.
Então, minha abordagem é:
1) Crie um estilo personalizado baseado em "(no style)" - no meu caso, defina o plano de fundo deste estilo e especifique "No Proofing"
2) Cole o texto da sintaxe da cor em um documento.
3) Selecione todo o texto mais um símbolo Parágrafo acima e aplique meu estilo personalizado.