"Não consigo acertar" não é a descrição mais precisa de um problema:)
O código a seguir não foi testado (não tenho o Excel nesta máquina), mas acho que ele fará o que você quiser.
Sub CreateNewFolder()
Dim wbThis As Workbook
Dim wbNew As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim strFilename As String
Set wbThis = ActiveWorkbook
For Each ws In wbThis.Worksheets
strFilename = wbThis.Path & "/" & ws.Name & "_sspl.xlsx"
ws.Copy
Set wbNew = ActiveWorkbook
wbNew.SaveAs Filename:=strFilename
wbNew.Close
Next ws
End Sub