Ele é conhecido como " Esquema Uniform Resource Identifier (URI) " e enquanto tecnicamente, é possível hackear as configurações no sistema operacional de um sistema para permitir que um sistema personalizado exista, o que acaba com os propósitos do esquema.
Toda a idéia de um URI como ftp:// , http:// e tal é que esses são esquemas comuns que são universalmente aceitos e conhecidos por serem úteis para uma faixa tão ampla de usuários que é quando um esquema é definido e definido.
Assim, você não pode criar um - como cooldude:// - e assim, e esperar que funcione como esperado. Sim, isso pode ser útil no seu sistema e no navegador específico que você está usando. Mas e se você quiser distribuir esse aplicativo para outras pessoas? Será que você vai realmente insistir que os usuários alterem as configurações principais em um sistema operacional ou em um navegador e o façam o suficiente para que, de alguma forma, seu aplicativo seja popular, mas de alguma forma a IANA não o reconhece como tal? Eu não iria segurar minha respiração sobre algo assim acontecendo.
Dito isso, como você observou, alguns sistemas operacionais como o Windows têm URIs personalizados no sistema operacional. Mas, novamente, não é uma tarefa simples criar uma coisa dessas ou esperar que ela funcione facilmente em qualquer lugar além do ambiente do seu próprio sistema.