Também fiz um post no Reddit e obtive a solução lá.
Ao obter os dados do Reddit, é muito melhor usar o JSON com o Power Query para fazê-lo funcionar.
Então usei o link e segui seu passo conforme mostrado em link
Data -> From Web -> HTTP -> Fixed the settings to my linking
e depois funcionou como um encanto.
Eu também tive que manualmente
Data -> Connections -> Properties
na consulta após para alterar o tempo de atualização, para que seja atualizado toda vez que a planilha do Excel for aberta.
Para qualquer pessoa que queira usar isso no futuro.
Se você estiver em 2010 ou 2013, precisará Fazer o download do Microsoft Power Consulta para Excel no Centro de Download Oficial da Microsoft .