Eu procurei por mais informações (demorei um pouco), mas parece haver pouca informação sobre como funciona essa guia de principais na caixa de diálogo de propriedades da regra de firewall. Eu finalmente encontrei esta postagem do technet de 2014 onde o autor teve o mesmo problema. A solução é também adicionar todos os usuários aos quais a regra deve se aplicar na lista superior dessa guia ("Usuários autorizados"):
Assim, assim que as exceções principais (= usuários do Windows) para esta regra são definidas, é necessário definir também o conjunto de entidades às quais esta regra deve se aplicar. A regra parece ser ignorada por qualquer pessoa que não esteja na lista de usuários autorizados.
As configurações na imagem acima são inúteis neste momento. Porém, quando você adicionar usuários à lista superior (usuários autorizados), o tráfego de saída desses usuários será bloqueado.
No entanto, não consegui encontrar nenhuma documentação oficial da Microsoft nesta guia. Se alguém conhece um link, por favor, compartilhe - obrigado.